Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung

Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung

GermanEbook
Hassler, Uwe
Springer Berlin Heidelberg
EAN: 9783540735687
Available online
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pc

Detailed information

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.

Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

EAN 9783540735687
ISBN 3540735682
Binding Ebook
Publisher Springer Berlin Heidelberg
Publication date September 21, 2007
Language German
Country Germany
Authors Hassler, Uwe
Series Statistik und ihre Anwendungen