Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerust fur die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknupfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makrookonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makrookonomische Theorien aufgestellt und uberpruft.